La bellezza di una non direzionale strategia: Greg Loehr avete sentito il detto che è possibile fare soldi in opzioni, anche quando sei sbagliato, e qui Greg Loehr di OptionsBuzz dimostra come voi non è nemmeno necessario scegliere da che parte uno stock sta andando in ordine fare soldi. Una delle cose più vere Ive sentito di recente è stata la sua veramente bello non dover scegliere da che parte lo stock sta che provenivano da uno studente di coaching one-to-one di mine che era caduto nella trappola di un eccesso di analizzare i grafici e alla ricerca di quel un indicatore a destra. Non dover prendere una direzione aveva preso un enorme fardello dalle spalle. Non so quante volte Ive ha detto alla gente che il commercio non si tratta di essere di destra-pensare spread creditizi e calendari-, ma piuttosto, la sua sulla gestione del commercio. E con le strategie non direzionali, come questo commercio studente sta imparando, direzione è anche meno di un fattore. Ecco un grafico di AAPL. Da che parte sta andando È possibile fare clic per aprire un grafico più grande in un'altra finestra del browser. AAPL grafico giornaliero Click to Enlarge maggior parte delle persone, penso, direi che il titolo sta salendo. In realtà, realmente non sa. Possiamo dire che il titolo è stato in costante aumento, e questo è dove la discussione analisi tecnica inizia e si trascina nella notte. Ci sono quelli che da un lato assolutamente ritengono di poter scegliere in modo affidabile Stock Direction (Non posso nemmeno farlo inaffidabile), e poi theres Dr. Burton Malkiel dall'altra. Quindi, oltre alla tesi di cui AAPL sta andando, theres l'argomento dal fatto che l'analisi tecnica funziona anche. Consente di non entrare in uno così non quelli sentimenti farsi male. Invece di scegliere una direzione e il rischio di tirare un Wrong Way Corrigan, lascia andare con un approccio non-direzionale. Vedere il grafico verde nel mezzo di quella foto Quello è un riepilogo di volatilità media delle opzioni. La sua piuttosto basso rispetto alla gamma il suo stato nel corso degli ultimi anni. Non c'è niente che dice che la volatilità posso andare più bassa, ma ci sono un paio di cose che mi fanno pensare un commercio non-direzionale è la pena di guardare in a. Ricordate, con un commercio non direzionale come una strangolare noi non cura in che modo il titolo va. Da qui il nome. Vogliamo che sia magazzino movimento sufficiente per superare il Theta. O un abbastanza grande aumento della volatilità per superare la theta, o entrambi. Con AAPL. il titolo è stato recentemente muovendo sufficiente a coprire il theta. Quello è buono, soprattutto se continua. E la volatilità ha mostrato alcuni segni di ripresa. Ancora una volta, questo è buono, ma sposarsi, ovviamente, come vedere uno, o entrambi, continuare. Probabilmente la parte migliore di questa idea di trading è che se fosse sbagliato e movimento stock doesnt, è un approccio piuttosto basso rischio di trading con la volatilità nel seminterrato come stanno. Si può andare più bassa, ma Id correre questo rischio sopra la raccolta direzione. Invia un commento Video correlati sulle opzioni Prossime Conferenze Contatto UsTrade Forex con un direzionale Forex Strategy una volta era un mercato disponibile solo per i governi, banche centrali, banche commerciali e di investimento e altri investitori istituzionali come i fondi hedge. Oggi, tuttavia, ci sono molti luoghi in cui quasi tutti possono commerciare le valute. Questi includono future su valute, opzioni su futures, PHLX - listed opzioni in valuta estera e la gran parte non regolamentato (OTC) mercato forex over-the-counter. Una volta che il commerciante del forex ha deciso che luogo (s) e strumento (s) lui o lei sarà il commercio, il suo tempo per sviluppare una strategia di trading ben concepito prima di mettere qualsiasi capitale di trading a rischio. commercianti di successo deve anche predeterminare le loro strategie di uscita e altre tattiche di gestione del rischio da utilizzare dovrebbe un commercio andare contro di loro. Qui si guarda a come sviluppare una strategia di trading per i mercati di valuta sulla base di trading direzionale (Per rivedere alcuni dei concetti in questo pezzo, controlla Concetti di base per il mercato Forex e domande più comuni su commercio di valuta.) Esercitazione:. Top 10 Forex Trading Regole sviluppare una strategia di trading un modo per organizzare la moltitudine di potenziali strategie è quello di raggrupparli in approcci direzionali e non direzionali. strategie di trading direzionali assumono posizioni nette lunghe o corte in un mercato, al contrario di strategie (market neutral) non direzionali. La maggior parte degli investitori hanno familiarità con l'approccio direzionale, ad esempio, milioni di persone partecipano a una qualche forma di programma di pensionamento, che è fondamentalmente un portafoglio a lungo termine dei titoli di debito azionari eo detenuti lungo dall'investitore. le strategie di lunga rete sono redditizie nei mercati in crescita, mentre gli investitori a breve nette devono trarre profitto in mercati in calo. strategie direzionali possono essere liberamente raggruppati nelle seguenti categorie: Strategie Trend-seguenti sistemi trend following creano segnali per i commercianti di avviare posizioni una volta che si è verificato un movimento di prezzo specifica. Questi sistemi si basano sul presupposto tecnico che quando una tendenza è stata stabilita, è più probabile che continui piuttosto che inversa. (Per saperne di più circa le tendenze nel mercato del forex in Trading Trend o intervallo) a media mobile (MA) Crossover L'(MA) sistema di scambio di crossover media mobile è uno dei sistemi direzionali più comuni in uso oggi. Questo sistema utilizza due aree metropolitane. Acquista i segnali vengono generati quando il più breve termine, MA veloce movimento attraversa la media più a lungo. Ciò indica che l'azione dei prezzi a breve termine sta accelerando al rialzo. Questi sistemi sono suscettibili di falsi segnali, o whipsaws. Come tale, i commercianti dovrebbero sperimentare con diversi periodi di tempo e condurre altre backtesting prima di trading. Questo sistema di crossover inviato un segnale di acquisto quando i cinque giorni attraversato i 20 giorni al rialzo nel marzo 2008, sul lato sinistro del grafico. La posizione viene chiusa una volta sia un crossover aspetto negativo si verifica (come pubblicato a maggio, parte destra del grafico), o il commercio raggiunge un obiettivo di prezzo predeterminato. sistemi di Breakout Breakout sistemi sono estremamente facili da sviluppare. Essi sono fondamentalmente un insieme di regole di trading predefinite basate sulla semplice premessa che un movimento di prezzo ad un nuovo alto o basso è indice di una tendenza continua. Pertanto, il sistema attiva un'azione per aprire una posizione nella direzione della nuova highlow. Ad esempio, un sistema di breakout può affermare che il commerciante deve chiudere tutte le corti e aprire una posizione long se i giorni di chiusura supera il prezzo elevato per le X giorni scorsi. La seconda parte dello stesso sistema di breakout sarà stato che il commerciante deve chiudere long e aprire una posizione short se i giorni di chiusura è al di sotto delle X giorni bassa di stampa. Il segreto è quello di determinare quanto a lungo di un periodo come youd al commercio. periodi di tempo più brevi (sistemi più veloci) in grado di rilevare trend mercati più veloce di sistemi più lenti. Lo svantaggio è che più whipsaws avverrà con sistemi più veloci. Pattern-Recognition Strategie Una discussione approfondita di ogni pattern utilizzato da commercianti di forex è ovviamente al di là della portata di questo articolo. Come tale, vedremo un paio di modelli di continuazione popolari utilizzati dai commercianti. (Per ulteriori informazioni su grafici modelli, leggere Prezzo Patterns -. Parte 1) Triangoli Triangoli può segnalare le inversioni di tendenza, ma più spesso sono modelli di continuazione (il che significa che la risoluzione del triangolo comporterà la ripresa del trend precedente). Ci sono diversi tipi di triangoli, ognuno possiede le proprie caratteristiche uniche e le implicazioni di previsione. Gli operatori dovrebbero aprire posizioni una volta che l'azione dei prezzi scoppia oltre i confini convergenti del triangolo. In questo caso, il commerciante comprare la sterlina britannica una volta che il prezzo si scatena al di sopra del limite superiore nei pressi di 1.99. Un modo per prevedere l'entità del movimento risultante è misurare la distanza della base del triangolo e aggiungere tale distanza al livello in cui si è verificato lo scoppio (Figura 2: schema simmetrico al punto medio di un movimento fiducioso Flag I flag sono continuazione o consolidamento modelli che di solito visualizzare un periodo di avanti e indietro inclinato azioni contro il trend primario. Gagliardetti hanno dimostrato di essere estremamente affidabile. sono quasi sempre consolidare la tendenza prevalente e molto raramente a significare una inversione di tendenza. Come con i triangoli, i commercianti dovrebbero aprire posizioni su una violazione . del confine Come altri modelli di continuazione, bandiere spesso si verificano vicino al punto medio di un movimento primario Figura 3:. Textbook bandiera rialzista, inclinato contro la direzione del trend primario tattiche Risk-Management ci sono un certo numero di modi gli operatori possono ridurre i rischi e evitare le perdite catastrofiche che spazzare via capitale di trading. gli operatori possono impostare punti arbitrari a cui devono uscire di perdere posizioni. essi possono anche effettuare ordini di arresto. Un altro modo popolare per il commercio è quello di progettare sistemi di trading meccanici o sistemi cosiddetti black-box che utilizzano una logica pre-programmata assoluta di prendere tutte le decisioni di trading. Ci sono diversi vantaggi percepiti di utilizzare sistemi di trading meccanico. Uno è che le emozioni nucleo pericolo di paura e l'avidità sono eliminati dalla maggior parte del tuo trading. Questi sistemi aiutano i commercianti di evitare gli errori più comuni come il commercio eccessivo e le posizioni di chiusura prematuramente. Un altro vantaggio è la coerenza. Tutti i segnali sono seguite perché le condizioni di mercato necessari per attivare un segnale vengono rilevati dal sistema. I sistemi meccanici naturalmente costringono gli operatori a controllare le perdite, poiché una inversione sarà arbitrariamente innescare un nuovo segnale, invertendo o la chiusura in posizione aperta. (Per saperne di più gli effetti di trading eccessivo sul vostro portafoglio a consigli per evitare di trading eccessivo.) I sistemi meccanici sono solo buono come i dati di input e di backtesting condotti prima di iniziare la campagna trasferimenti. La semplice realtà è che non c'è modo perfetto per simulare reali condizioni di mercato. Alla fine, l'operatore deve entrare nei mercati e mettere soldi veri a rischio. È possibile carta-commercio e backtest tutto quello che volete, ma il vero test è quando si va in diretta. Parting Words I commercianti devono sempre rivedere e valutare l'efficacia delle loro strategie. Le condizioni di mercato sono in continua evoluzione, e gli operatori devono adeguare i loro sistemi a qualsiasi condizioni di mercato in cui si trovano.
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